股市技術分學習系列六 ： 檢討與優化—從交易到系統
前言：技術分析的「閉環」管理——成長的唯一路徑 大部分的交易者將 90% 的時間花在尋找完美的 進場點 (Entry) ，卻忽略了交易的最終目的不是「正確的預測」，而是「穩定的獲利」。一旦執行了交易（ 如系列五所述 ），交易就進入了它的生命週期，接下來的關鍵步驟是 閉環 (Closed Loop) ：紀錄、檢討、調整。只有完成這個閉環，技術分析才能從知識變為一套永續的獲利系統。 第一章：交易日誌——你的必備武器與數據來源 交易日誌是將感性交易轉化為理性數據分析的橋樑。它不是流水帳，而是你的實驗室筆記(切記！一定要把股市交易當作做實驗的心態，才不會被情感左右喔！) 1. 日誌必須包含的六大核心要素： 類別 內容描述 目的 圖表快照 進場前、停損點、出場後的圖表截圖。 視覺化檢視結構（ 回顧系列二 ）與信號（ 回顧系列三 ）。 進場理由 根據策略：為何此刻符合進場條件？ 確保交易是「計畫內」的，而非隨機衝動。 預期風控 預期的停損（S）與目標價（T）點位、計算部位大小。 檢視執行時是否遵守系列四的風控規則。 實際執行 實際進場與出場價格、時間，以及持倉時間。 量化交易效率與滑點成本。 情緒狀態 進場前、持倉中、出場後的情緒（焦慮、興奮、平靜）。 捕捉人性弱點，這是紀律檢討的關鍵。 事後檢討 交易符合計畫嗎？結果是獲利或虧損？原因是什麼？ 區分策略失敗與紀律失敗。 2. 數據化分析：提取關鍵績效指標 (KPIs) 當你有足夠的交易日誌後，就可以計算核心數據： 勝率 (Win Rate)： 獲利交易筆數 / 總交易筆數。 平均盈虧比 (Average R-Ratio)： 平均獲利金額 / 平均虧損金額。 獲利期望值 (Expectancy)： (勝率 x 平均獲利) - (敗率 x 平均虧損)。 這是衡量策略長期是否獲利的唯一指標。 第二章：事後檢討的黃金原則：對症下藥 檢討的目的不是責備自己，而是科學地找出系統漏洞。所有的錯誤都歸因於兩大類： 1. 策略性的錯誤（系統問題） 這是指你嚴格執行了既定策略，但結果卻虧損了。這表明你的 策略在當前市場環境下存在缺陷 。 案例： 根據 MACD 策略買入，但價格一進場就陷入區間震盪，導致連續小額停損。 優化方向： 考慮加入更高的時間週期濾網（ 回顧系列一 ），或者調整指標的參數，以減少區間交易中的雜訊。 2. 紀律性的錯...